Der SAP Bank Analyzer CRA (Credit Risk Analyzer) dient zur Analyse, Messung und Steuerung von Kreditausfallrisiken. Die daraus resultierenden Ergebnisdaten werden unter anderem für das Meldewesen im Rahmen der Solvenzmeldungen in die Meldewesensoftware Abacus360 übertragen. Im Fokus stehen dabei folgende Funktionen:
- Die Ermittlung der Kreditrisikoberechnung gemäß Kreditrisikostandardansatz (KSA)
- Der auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA)
- Die Kreditrisikominderung durch Sicherheitenanrechnung (CRM).
Neben den so ermittelten Ergebnisdaten, die aus dem Result Date Layer (RDL) nach Abacus360 übertragen werden, werden noch weitere Basis-Daten (wie beispielsweise Geschäftsstrukturen, Kennzahlen, Werte oder Attribute) für die Erstellung der Solvenzmeldung benötigt. Da diese Basisdaten bereits für andere Meldungen (z.B. Large Exposures (LE), LCR/NSFR, BiSta, ZiSta) benötigt werden, erfolgt dafür in der Regel bereits eine rohdatenbasierte Anlieferung aus dem Source Data Layer (SDL) des SAP Bank Analyzers an ABACUS.
Somit sind – je nach „Nutzungintensität“ (Ansätze, Wahlrechte) des CRA – bereits alle oder ein Großteil der Daten, die für eine Kreditrisikokalkulation der OwnFunds-Meldung innerhalb von ABACUS benötigt werden, in ABACUS vorhanden.
Das folgende Schaubild verdeutlicht den Datenfluss.
Figure 1: Overview target architecture
Meldewesensoftware Abacus360 löst SAP Bank Analyzer CRA ab
Ab dem Jahr 2025 wird SAP den Support für den SAP Bank Analyzer und damit auch für den CRA einstellen. Eine Alternative der angesprochenen Funktionalitäten ist daher dringend notwendig.
Eine effiziente Möglichkeit für Institute ist bereits jetzt die Verlagerung der Ermittlung nach Abacus360 (bzw. ABACUS/DaVinci embedded). Im zugehörigen Modul „Own Funds“ ist eine entsprechende Berechnung implementiert, die die Kreditrisikoermittlung im Standardansatz (KSA), dem IRBA und der Sicherheitenanrechnung ausführen kann. Die dafür benötigten Rohdaten liegen bereits vielfach vor. Bei der Forderungsklassenermittlung kann auf die für die LE und die Liquiditätsmeldungen benötigten Datenattribute zurückgegriffen werden. Staaten-, Emissions- und Emittentenratings liegen ebenso bereits für die LE, Liquiditätsmeldungen und Wertpapiermeldungen vor. Für die Nutzung des IRBAs ist zusätzlich die Bereitstellung der kundenbezogenen Ratinginformationen und die sog. Ansatz- und Forderungsklassen Segmentierung erforderlich; ein überschaubarer Aufwand mit hohem Einsparungspotenzial. Die Sicherheitenanrechnung wurde bereits nahezu identisch für die LE Meldung implementiert, die erforderliche Anlieferung erfolgt auf Rohdatenbasis. Gleiches gilt für die Ermittlung freier Kreditlinien oder für kleine und mittlere Unternehmen (KMU, Änderung durch CRR2), sodass nahezu alle erforderlichen Rohdateninformationen bereits in Abacus360 vorliegen.
Mit dieser Lösung konnte ADWEKO bei einem ersten Kundenprojekt zeigen, dass bestehende Abacus360 Anwender auf eine bereits voll funktionsfähige, etablierte und zukunftsfähige Lösung unter Nutzung der IRR-Rohdatenanlieferung setzen können, die hohe Qualität gewährleistet, ohne dabei einen großen Anpassungsbedarf in der Anlieferung zu erfordern.
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